Beaucoup de gens confondent corrélation et cause à effet alors que c'est une énorme erreur ! Pour reprendre l'analogie de mon collègue, si il pleut le matin, il va prendre un parapluie et moi aussi. Ces deux évènements sont corrélés. Mais ce n'est pas parce que lui prends son parapluie que je prends le mien, c'est juste qu'il y a un événement commun (la pluie) que ces deux là sont corrélés.
Ce site nous le prouve mieux en arrivant à corréler tout et n'importe quoi.